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Base de données des enseignements et séminaires de l'EHESS

Econometrics 2: Macroeconometrics

  • Mélika Ben Salem, professeur à l'Université Paris-Est/Créteil Val-de-Marne ( PJSE )
  • Catherine Doz, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ( PJSE )

    Cet enseignant est référent pour cette UE

S'il s'agit de l'enseignement principal d'un enseignant, le nom de celui-ci est indiqué en gras.

(Campus Jourdan, 48 bd Jourdan 75014 Paris), du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2019

This course is devoted to stationary time series analysis. The main problems which can be encountered in econometric modeling with macroeconomic time series will be first introduced, and practical examples will be given. Then, all the basic notions concerning time series will be addressed in a univariate framework. Formal examples as well as practical illustration on real macroeconomic data will be given. Finally, the course ends by an introduction to the multivariate framework.

The outline of the course is the following :

  • Econometric modeling with macroeconomic time series: general issues concerning autocorrelation and non-stationarity.
  • Univariate stationary processes, ARMA processes, innovations process, Wold representation, forecasting
  • Univariate non stationary processes and unit root tests
  • Multivariate processes and stationary VAR processes.

36 h course/24 h TD = 6 ECTS

Le syllabus et le planning du cours seront disponibles sur le site Internet : https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Mots-clés : Économie,

Suivi et validation pour le master : Spécial : cf. le descriptif

Mentions & parcours :

Intitulés généraux :

Renseignements :

Mentions APE et PPD, secrétariat pédagogique, 48 bd Jourdan 75014 Paris, tél. : 01 80 52 19 43/44. Pour tout renseignement, veuillez écrire à master-ape(at)psemail.eu

http://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations-et-vie-etudiante/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Réception :

du lundi au mardi de 15h30h à 17h30 et du jeudi au vendredi de 10h à 12h30.

Niveau requis :

L3

Site web : https://www.parisschoolofeconomics.eu/fr/formations/masters/ape-analyse-et-politique-economiques/

Adresse(s) électronique(s) de contact : master-ape(at)psemail.eu

Dernière modification de cette fiche par le service des enseignements (sg12@ehess.fr) : 17 mai 2019.

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